Expert Advisor

Kurz EA. Darunter verstehen wir Algorithmen oder automatisierte Programme, auch Bots, Algos oder Roboter genannt, die nach entsprechender Programmierung Positionen automatisch öffnen und schließen.

Solche Systeme erfreuen sich schon seit vielen Jahren wachsender Beliebtheit. Ich hatte selten mit einem Trader zu tun, der nicht irgendwann mal anfing, sich mit EAs zu beschäftigen. Es ist definitiv sinnvoll, sich mit dem Algo-Trading auseinanderzusetzen und es ist mittlerweile fast schon Grundbestandteil eines diversifizierten Trading-Portfolios. Natürlich gibt es hier wieder ein breites Spektrum und vielfältige Angebote an vorgefertigten Bots, EA-Programmierungssoftware sowie Anbietern, die ihre Expert Advisor zum Kauf oder via Abo anbieten.

Wenn du neu in diesem Thema bist, ist es sicherlich sinnvoll, erstmal mit einfacheren Modellen zu starten, die du eigenständig konfigurierst. Da gibt es unzählige Varianten für alle gängigen Assetkategorien. Kostenfrei als auch kostenpflichtig. Das Grundschema wird dir so bereits vorgegeben, du aber kannst die Konfigurationen anpassen und dich so nach und nach in das Thema einarbeiten. Es ist immer gut, erstmal mit günstigeren Modellen zu starten und selbst eine Ahnung zu bekommen, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Nachdem du dir ein gewisses Grundwissen angeeignet hast, lassen sich die vielen Anbieter und Algos dann natürlich deutlich besser bewerten und einordnen. Vor allem in Hinblick auf Preis-Leistung. Schauen wir uns den technischen Background mal etwas näher an.

EA Trading

Standardmäßig dreht sich der Expert-Advisor-Markt zum Großteil um MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5). Falls diese für dich keine Begriffe sind, MetaTrader ist ein Anbieter für Trading-Software und Trading-Server. Viele Broker nutzen diese Handelsserverstrukturen. Damit du diesbezüglich voll informiert bist, lies am besten direkt im Anschluss unsere ausführlichen Artikel zu MetaTrader 4 und MetaTrader 5.

Früher hast du bei deinem Broker lediglich dein Kapital liegen gehabt und er fungierte vereinfacht ausgedrückt als Schnittstelle zwischen dir und dem Markt. Um überhaupt einen Trade eröffnen zu können oder gar einen Chart oder einen Preis zu sehen, brauchtest du eine Trading-Software wie zum Beispiel MetaTrader. Heutzutage haben viele Broker eigene Webbrowser-Trader-Systeme oder Trading-Apps. Der technische Handelsserver-Hintergrund ist aber meist noch immer der gleiche. Nur die Benutzeroberfläche ist eine andere. Du kannst dir somit bei den meisten Brokern aussuchen, ob du deren Webtrader oder eben MetaTrader oder beides nutzen möchtest. Im Laufe der Zeit kamen dann weitere Anbieter wie cTrader, NinjaTrader oder auch TradingView hinzu.

Wie erwähnt, ist aber ein Großteil der sich im Umlauf befindenden Expert Advisor für MT4 und MT5 entwickelt worden. Andere Trading-Software-Hersteller bieten natürlich auch EAs, aber diese sind dann in der jeweiligen Programmiersprache entwickelt und codiert. Manche lassen sich aber beispielsweise von MT4 auf cTrader umschreiben, dies ist aber natürlich mit zeitlichem Aufwand verbunden und du benötigst die entsprechenden Kenntnisse. Fakt ist aber, du brauchst eine Trading-Software. Mit einem normalen Webtrader oder einer Brokereignen-Trading-App kannst du in der Regel keine Bots verbinden.

Aus Sicht der Programmierung arbeiten einfachere Algorithmen nach WENN – DANN Prinzipien. Ist ein vordefiniertes Ereignis eingetreten, zum Beispiel ein Preisniveau erreicht, wird eine ebenfalls vordefinierte Position ausgelöst. Solche simplen Order-Typen kannst du in deiner Trading-Software sogar einstellen, ohne extra einen EA installieren zu müssen. Sogenannte „Pending-Order-Typen” gehören zum Standardrepertoire einer guten Trading-Software. Wenn es nun aber darum geht, solche Prinzipien mit der Auswertung und dem dauerhaften Monitoring von technischen und fundamentalen Daten zu verbinden, braucht es eine zusätzliche Installation eines EA-Algorithmus.

Dieser kann dann zum Beispiel die technisch auflaufenden Daten scannen, mit vergangenen abgleichen und somit das Orderverhalten algorithmisch schrittweise angleichen. Erhöht oder verringert die Anzahl und Größe der Positionen, korrigiert Stop-Loss und Take-Profit, führt Teilverkäufe durch etc. Auch das Einbeziehen fundamentaler Daten, also Nachrichten und die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten, ist schon lange technisch möglich. Die neuesten Algos beziehen mittlerweile auch KI-Intelligenz mit ein. Fast alles ist möglich, aber natürlich ist das alles auch eine Frage von Zeit und Geld.

Nicht außer Acht zu lassen ist natürlich der Aspekt, dass ein Expert Advisor für dich 24/7, rund um die Uhr arbeitet und tradet. Sobald deine Programmierung abgeschlossen ist, geschieht dies ganz, ohne dass dein Zutun benötigt wird. Weiterhin arbeiten EAs völlig emotionsfrei. Emotionale Entscheidungen sind häufig Gründe für Fehler oder gar Verluste bei vielen Tradern.

Zum Einstieg wirst du wahrscheinlich nicht direkt den Ferrari unter den Bots kaufen. Die klassischen Algos, die viele am Anfang erstmal nutzen, sind technisch natürlich etwas einfacher gehalten. Du findest auch viele kostenlose Modelle. Für MetaTrader 4 gibt es dazu einiges im Angebot sowie auch andere spannende Add-ons unter www.mql4.com und für MetaTrader 5 unter www.mql5.com.

Expert Advisor für Anfänger nutzen in der Regel nur technische Chartdaten, die der Algorithmus scannt und überwacht. Wenn zuvor festgelegte Szenarien erreicht werden, Werte getriggert, Grenzen oder Zonen durchbrochen, werden Positionen ausgelöst, angepasst oder eben geschlossen. Genau hier liegt dann aber auch häufig das Problem. Programme erkennen Daten natürlich erst, wenn sie auflaufen. Meist muss sogar eine Verkettung aus Werten auflaufen, bis eine Reaktion ausgelöst wird. In stark volatilen Marktphasen kann dies dann zu langsam erfolgen. Dein Expert Advisor soll natürlich die Arbeit für dich machen, allerdings solltest du regelmäßig überwachen, was vor sich geht, um gegebenenfalls eingreifen zu können.

Fazit Expert Advisor

Es ist ratsam, erstmal mit einfacheren EAs zu starten und sich dann allmählich an kompliziertere Systeme zu wagen. Die Arbeit mit solchen Algorithmen ist meistens ein Prozess. Ausprobieren und üben, testen und nachbessern, konsequent kontrollieren, sollte die Devise sein. Einmal aktiviert, traden sie rund um die Uhr und völlig emotionslos für dich.

Sinnvoll ist aber sicherlich auch, realistisch zu bleiben. Egal wie gut dein EA vermeintlich ist, du solltest ihn regelmäßig überwachen und nicht einfach auf den Knopf drücken und blind darauf vertrauen, dass schon alles irgendwie läuft und du bald Millionär bist. Marktlagen ändern sich und nichts währt ewig. Vielleicht müssen Settings angepasst werden oder wenn nichts mehr passt, muss der EA deaktiviert und umstrukturiert werden. Auch die Diversifizierung in der Arbeit mit Expert Advisors, die unterschiedliche Finanzprodukte handeln, ist langfristig von vielen Tradern das Ziel. Banken und Hedgefonds-Verwaltungen investieren jährlich Milliarden in solche Systeme, da wird der EA für 50 EURO aus Martins Telegram-Gruppe wohl kaum vergleichbar mithalten können.

Fakt ist aber, Expert Advisor und das EA-Trading sind definitiv eine sehr interessante Ergänzung für jedes Trading-Portfolio. Hier gibt es von billig bis sagenhaft teuer alles. Nicht zu vernachlässigen ist noch ein weiteres Thema in diesem Zusammenhang. Wenn du dich über EAs intensiver mit den technischen Aspekten des Tradings, Chartdaten etc. beschäftigst, entwickelst du natürlich auch ein tieferes Verständnis und Wissen, das dir auch in anderen Bereichen behilflich sein wird. Dieses Thema solltest du also definitiv weiter verfolgen!

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